-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Новая анкета 2.16.3
Правила форума forts
Рег.: 15.09.2012
Сообщений: 9
Сообщ. #51 от 28.10.2014 17:17 
Добрый вечер!
Если внимательно посмотрите первое типовое нарушение, то сделки с фьючерсами и опционами там минусуются, т.е. получается:
″в графе сделки совершенные во исполнение договора на брокерское обслуживание на рцб - нужно еще + сделки с производными фин инструментами- сделки с фьючерсами - с опционами″, т.е. если Вы работаете ТОЛЬКО с такими ПФИ как фьючерсы и опционы, то изменения итогового значения не произойдет. А по поводу отражения ПФИ в 1100, то это ответ ФСФР на запрос НАУФОР №13-ОП-10/19612 от 28.10.2013.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #52 от 28.10.2014 17:57
Цитата:
Если внимательно посмотрите первое типовое нарушение, то сделки с фьючерсами и опционами там минусуются, т.е. получается:
″в графе сделки совершенные во исполнение договора на брокерское обслуживание на рцб - нужно еще + сделки с производными фин инструментами- сделки с фьючерсами - с опционами″, т.е. если Вы работаете ТОЛЬКО с такими ПФИ как фьючерсы и опционы, то изменения итогового значения не произойдет. А по поводу отражения ПФИ в 1100, то это ответ ФСФР на запрос НАУФОР №13-ОП-10/19612 от 28.10.2013.
Ничего не поняла, объясните пожта, какой вариант верный 1 или 2?
1. Сделки совершенные во исполнение договора на брокерское обслуживание на РЦБ 10
в том числе:
Акции ; 60; & #160; ; 60; & #160; ; 60; 2
Облигации & #160; ; 60; & #160; ; 60; & #160; 4
РДР & #160; ; 60; & #160; ; 60; & #160; ; 1
ПФИ & #160; ; 60; & #160; ; 60; & #160; ; 3
2. Сделки совершенные во исполнение договора на брокерское обслуживание на РЦБ 7
в том числе:
Акции ; 60; & #160; ; 60; & #160; ; 60; 2
Облигации & #160; ; 60; & #160; ; 60; & #160; 4
РДР & #160; ; 60; & #160; ; 60; & #160; ; 1
Сделки с производными финансовыми инструментами (отдельно) 0; 3
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #53 от 28.10.2014 17:58
мдаа, не совсем наглядно получилось(, сейчас еще раз попробую, без пробелов
1. Сделки совершенные во исполнение договора на брокерское обслуживание на РЦБ 10
в том числе:
Акции 2
Облигации 4
РДР 1
ПФИ 3
2. Сделки совершенные во исполнение договора на брокерское обслуживание на РЦБ 7
в том числе:
Акции 2
Облигации 4
РДР 1
Сделки с производными финансовыми инструментами (отдельным разделом) 3Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #54 от 29.10.2014 09:32
forts,
таблица ″Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных проф. участником за отчетный период″:
Совершенные сделки - всего
На основании 991/р в этой таблице указывается объем сделок по всем операциям от своего имени и за свой счет + Брокерка + ДУ.
Вы в этой таблице суммируете и срочный рынок + ММВБ +Внебиржа?
смутил этот Ответ за исх № 13-ОП-10/19612 от 28.05.2013 зарегистрированный НАУФОРом за вх. № 431 от 05.07.2013, где сказано, что сделки с пфи отображаются в разделе 6 в таблице ″Сделки с пфи″; в разделе ″Прочие фин вложения″ таблицы ″Сведения о собствен. фин вложениях″; в разделе ″Сделки с пфи″ таблица ″Сведения о сделках с цб, совершенных во исполнении договора на БО и ДУ″, то бишь исходя из этого ответа в таблице Совершенные сделки всего не учитываются сделки с пфи от своего имени и за свой счет.
Поделитесь опытом.forts
Рег.: 15.09.2012
Сообщений: 9
Сообщ. #55 от 29.10.2014 11:26
Инвестиционная компания, если смотреть как написано у ЦБ в нарушениях, то получается должно быть так:
Если оборот ПФИ складывается не из фьючерсов и опционов, а других видов ПФИ ( например свопы):
1. Сделки совершенные во исполнение договора на брокерское обслуживание на РЦБ 10
в том числе:
Акции 2
Облигации 4
РДР 1
ПФИ 3
т.е. акции (2)+обл(4)+рдр(1)+пфи(своп3)-фьюч (0)-опц(0)=10
Если оборот ПФИ складывается из фьючерсов и опционов:
1. Сделки совершенные во исполнение договора на брокерское обслуживание на РЦБ 7
в том числе:
Акции 2
Облигации 4
РДР 1
ПФИ 3 ( 2 фьючерса + 1 опцион )
т.е. акции (2)+обл(4)+рдр(1)+пфи(3)-фьюч (2)-опц(1)=7
Ну вот как то так.forts
Рег.: 15.09.2012
Сообщений: 9
Сообщ. #56 от 29.10.2014 11:36
Evolution, действительно, получается что в соотв с 13-ОП-10/19612, ПФИ не должны попадать в итоговую таблицу 6.1 ″Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных проф. участником за отчетный период″, причем в нем речь идет о всех видах ПФИ без оговорок)). У нас ПФИ только фьючерсы и опционы, и мы их не включаем в 6.1., а вот если бы были др. типы ПФИ, то тут уже большой вопрос, из ответа ФСФР и позиции НАУФОР (раньше по крайней мере) следует что не надо включать, а по разъяснениям цб - получается что надо ( я имею ввиду остальные ПФИ, кроме фьючерсов и опц).forts
Рег.: 15.09.2012
Сообщений: 9
Сообщ. #57 от 29.10.2014 11:37
может я конечно ошибаюсь, но буду рад услышать альтернативное мнение.Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #58 от 29.10.2014 11:50
forts, у меня еще к вам один насущный вопрос:
обороты по покупке / по продаже ПФИ вы как отображаете в 1100? как вар. маржа по модулю, вы этот оборот из каких регистров берете? или какой у вас иной подтверждающий документ при расчете этого оборота?forts
Рег.: 15.09.2012
Сообщений: 9
Сообщ. #59 от 29.10.2014 16:14
Evolution, мы в отчетности 1100 в качестве оборотов отражаем сумму вариационной маржи по модулю, отдельно по всем покупкам и отд. по всем продажам, данные берем из регистра сделок.
На всякий случай, из ответа ФСФР №12-ОП-10/51824 от 06.12.2012: ″В качестве оборотов по заключенным сделкам покупки/продажи фьючерсных контрактов и маржируемых опционов в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами» раздела 6 формы № 1100 необходимо отражать сумму вариационной маржи. Сумму вариационной маржи необходимо отражать по модулю. В случае покупки фьючерсных контрактов и маржируемых опционов вариационная маржа отражается в графе «Сделки по покупки, (тыс. руб.)», а в случае продажи в графе «Сделки по продаже, (тыс. руб.)». При этом отражается начисленная/списанная вариационная маржа, рассчитанная торговой системой по итогам клиринга на момент заключения сделки. По открытым позициям вариационная маржа в указанной таблице не отражается.″Татьяна*
ООО Ренессанс Брокер
Рег.: 12.09.2013
Сообщений: 4
Сообщ. #60 от 29.10.2014 16:16
forts,Цитата:
Инвестиционная компания, если смотреть как написано у ЦБ в нарушениях, то получается должно быть так:Если оборот ПФИ складывается не из фьючерсов и опционов, а других видов ПФИ ( например свопы):1. Сделки совершенные во исполнение договора на брокерское обслуживание на РЦБ 10в том числе:Акции 2Облигации 4РДР 1ПФИ 3т.е. акции (2)+обл(4)+рдр(1)+пфи(своп3)-фьюч (0)-опц(0)=10
немного поправлю: свопы в данном случае неудачный пример, так как согласно письма ФСФР №12-ОП-10/51824 от 06/12/2012 ″Сведения в отношении заключенных СВОП договоров в Отчетности не отражаются″.
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
