Все сообщения пользователя

forts

Рег.: 15.09.2012

Сообщений: 9

Сообщ. #1 от 28.10.2014 17:17

Добрый вечер!
Если внимательно посмотрите первое типовое нарушение, то сделки с фьючерсами и опционами там минусуются, т.е. получается:
″в графе сделки совершенные во исполнение договора на брокерское обслуживание на рцб - нужно еще + сделки с производными фин инструментами- сделки с фьючерсами - с опционами″, т.е. если Вы работаете ТОЛЬКО с такими ПФИ как фьючерсы и опционы, то изменения итогового значения не произойдет. А по поводу отражения ПФИ в 1100, то это ответ ФСФР на запрос НАУФОР №13-ОП-10/19612 от 28.10.2013.

forts

Рег.: 15.09.2012

Сообщений: 9

Сообщ. #2 от 29.10.2014 11:26

Перейти >>

Инвестиционная компания, если смотреть как написано у ЦБ в нарушениях, то получается должно быть так:

Если оборот ПФИ складывается не из фьючерсов и опционов, а других видов ПФИ ( например свопы):
1. Сделки совершенные во исполнение договора на брокерское обслуживание на РЦБ      10
в том числе:
Акции 2
Облигации  4
РДР 1
ПФИ  3

т.е. акции (2)+обл(4)+рдр(1)+пфи(своп3)-фьюч (0)-опц(0)=10

Если оборот ПФИ складывается  из фьючерсов и опционов:
1. Сделки совершенные во исполнение договора на брокерское обслуживание на РЦБ      7
в том числе:
Акции 2
Облигации  4
РДР 1
ПФИ 3 ( 2 фьючерса + 1 опцион )

т.е. акции (2)+обл(4)+рдр(1)+пфи(3)-фьюч (2)-опц(1)=7
Ну вот как то так.

forts

Рег.: 15.09.2012

Сообщений: 9

Сообщ. #3 от 29.10.2014 11:36

Перейти >>

Evolution, действительно, получается что в соотв с 13-ОП-10/19612, ПФИ не должны попадать в итоговую таблицу 6.1 ″Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных проф. участником за отчетный период″, причем в нем речь идет о всех видах ПФИ без оговорок)). У нас ПФИ только фьючерсы и опционы, и мы их не включаем в 6.1., а вот если бы были др. типы ПФИ, то тут уже большой вопрос, из ответа ФСФР и позиции НАУФОР (раньше по крайней мере) следует что не надо включать, а по разъяснениям цб - получается что надо ( я имею ввиду остальные ПФИ, кроме фьючерсов и опц).

forts

Рег.: 15.09.2012

Сообщений: 9

Сообщ. #4 от 29.10.2014 11:37

Перейти >>

может я конечно ошибаюсь, но буду рад услышать альтернативное мнение.

forts

Рег.: 15.09.2012

Сообщений: 9

Сообщ. #5 от 29.10.2014 16:14

Перейти >>

Evolution, мы в отчетности 1100 в качестве оборотов отражаем сумму вариационной маржи по модулю, отдельно по всем покупкам и отд. по всем продажам, данные берем из регистра сделок.

На всякий случай, из ответа ФСФР №12-ОП-10/51824 от 06.12.2012: ″В качестве оборотов по заключенным сделкам покупки/продажи фьючерсных контрактов и маржируемых опционов в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами» раздела 6 формы № 1100 необходимо отражать сумму вариационной маржи. Сумму вариационной маржи необходимо отражать по модулю. В случае покупки фьючерсных контрактов и маржируемых опционов вариационная маржа отражается в графе «Сделки по покупки, (тыс. руб.)», а в случае продажи в графе «Сделки по продаже, (тыс. руб.)». При этом отражается начисленная/списанная вариационная маржа, рассчитанная торговой системой по итогам клиринга на момент заключения сделки. По открытым позициям вариационная маржа в указанной таблице не отражается.″

forts

Рег.: 15.09.2012

Сообщений: 9

Сообщ. #6 от 29.10.2014 16:28

Перейти >>

Татьяна*, согласен с Вами полностью, лучше пусть будут, например, форварды...

forts

Рег.: 15.09.2012

Сообщений: 9

Сообщ. #7 от 29.10.2014 17:56

Перейти >>

Соглашусь с Татьяной*, что эти письма совершенно не противоречат друг другу, мы тоже голову сломали как и что, причем периодически к этой теме возвращаемся и начинается все по новой)).
В наших регистрах вар маржа показана по каждой сделке.

forts

Рег.: 15.09.2012

Сообщений: 9

Сообщ. #8 от 30.10.2014 10:36

Перейти >>

Татьяна*, огромнейшее Вам спасибо за разъяснения, мы придерживаемся такой же позиции!

forts

Рег.: 15.09.2012

Сообщений: 9

Сообщ. #9 от 23.01.2015 16:24

Перейти >>

Добрый день!
В инвестиционную компанию требуются Заместитель начальника/главный специалист депозитария с опытом работы и аттестатом 4.0.
Резюме и интересующие вопросы направляйте на почту: derus24@mail.ru