Показатель достаточности капитала по 4630-У

к длинной позиции (к короткой аналогично)

Цитата:

Да, в рыночный. По ним не прекращается признание и они остаются в составе активов.


Добрый день!

АО ОЛМА ИФ, спасибо большое!

Подскажите пжт еще  на какой пункт по бумагам, переданные по 1 части РЕПО,  ссылка в 4630-у или может Пояснениях к Запросу ЦБ?

к примеру, имеем лонг на $ и шорт по Si9.18 (хедж).... их ведь нельзя включить в однородную группу?
смысла от этого метода никакого, если ставишь хедж ПФИшкой....? как вообще хеджироваться, если риски только вырастут? Однородными могут быть только те объекты и обязательства, которые перечислены в 6.2.1 и 6.2.2 ?
или так как ещё говорится о всём пункте 4.2, то можно притянуть хедж на актив противоположной позой во фьюче?

Подскажите пжт долговые ценные бумаги, оцениваемые  по справедливой стоимости, в рыночном риске показатель ″стоимость ценных бумаг″  указывать с купоном или без купона?
Если без купона, то где тогда указывать купон?

Так в п.6.2.2. и 4.2 есть требования и обязательства по валюте. Как раз подходит. Мне кажется, что можно

Вы считаете, что в данном случае есть актив (валюта) и обязательство по поставке валюты (фьюч)?

Вопрос по коэффициентам риска, используемым при расчете кредитного риска  Приложение 1:
Какая разница между ″0″ и ″-″?? И если ″-″, что идет в формулу?

нет четкого руководства. главное, чтобы во внутр. документах компании было зафиксировано какую вы берете в расчет.

Насколько я понял, ″-″ означает, что такая ситуация невозможна. Например, вы не можете выдать маржинальный займ Минфину