-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
АО ОЛМА ИФ*
Сообщений: 15
Сообщ. #1 от 01.06.2016 09:36 
Перейти >>
Цитата:
Я правильно понимаю, при расчете СС:
1 и 2 котировальный список ЦБ идут в 130 строку?
3 котировальный список ЦБ идут в строку 140?
Все так!
Плюс:
не допущенные к торгам - в 150 строку,
иностранные ценные бумаги в 260 строку,
а ЦБ аффилированных структур - в 160 строку.АО ОЛМА ИФ*
Сообщений: 15
Сообщ. #2 от 01.06.2016 10:29
Перейти >>
Цитата:
какой объем прикрепленных документов проходит через Личный кабинет?
Последний раз, когда общался с ЦБ на эту тему, говорили про лимит в 10 Мб, но в планах стояло увеличение до 50 Мб. Что на сегодняшний день и как - точно не подскажу. В моей практике потолок был в 5Мб. Прошло.АО ОЛМА ИФ*
Сообщений: 15
Сообщ. #3 от 08.08.2017 18:29
Перейти >>
Цитата:
Вот и конвертор
Ссылочку можно, плзАО ОЛМА ИФ*
Сообщений: 15
Сообщ. #4 от 23.05.2018 18:32
Перейти >>
Добрый день!
1. Вопрос по бумагам, проданным по первой части РЕПО. В бух учете они остаются в активах без прекращения признания. Считаем их как собственные бумаги в разделе 4.2. ?? Но тогда они задвоятся и как бумаги и как деньги, полученные от РЕПО. Или все таки счета 50618 и 50218 не учитываем?
2. Судя по ″Порядку составления и представления отчетности...″ по долговым ценным бумагам считаются и рыночный и кредитный риск? А по долевым только рыночный?
АО ОЛМА ИФ*
Сообщений: 15
Сообщ. #5 от 05.06.2018 15:34
Перейти >>
Цитата:
Добрый день! подскажите пожалуйста алгоритм создания Осей в форме 0420415 раздел 1.3
Новая врсия Анкеты редактор XBRL (420) при повторном открытии файла ломает наш алгоритм и добавляет к ценным бумагам например обыкновенным, под их исин еще одну строку с привилегированными, хотя они заполнены например ниже в отдельной Оси.
Это может быть только изменением способа отображения. Если хбрл-файл при этом не претерпевает изменений, - то все ок. Иначе могу порекомендовать только откат на предыдущую версию Анкеты редактора
А глобально - создавайте при возможности хбрл-файлы с отчетами сами, используя ЦБ-шные продукты только для визуализации, не для редактирования. Имею личный опыт, когда корректный файл 404 формы анкета-редактор изменяет до неузнаваемости так, что потом сама и загрузить не может дажеАО ОЛМА ИФ*
Сообщений: 15
Сообщ. #6 от 18.06.2018 10:12
Перейти >>
Цитата:
Подскажите пжт - бумаги, переданные по 1 части РЕПО, по сути должны бы попасть
в рыночный риск ?
Да, в рыночный. По ним не прекращается признание и они остаются в составе активов.АО ОЛМА ИФ*
Сообщений: 15
Сообщ. #7 от 19.06.2018 14:56
Перейти >>
Цитата:
Цитата:
Да, в рыночный. По ним не прекращается признание и они остаются в составе активов.
Добрый день!
АО ОЛМА ИФ, спасибо большое!
Подскажите пжт еще на какой пункт по бумагам, переданные по 1 части РЕПО, ссылка в 4630-у или может Пояснениях к Запросу ЦБ?
Наверное пункт 4.3 второй абзац. Величина объекта рыночного риска рассчитывается на основании данных бух учета. То есть берем все счета фин вложений.
АО ОЛМА ИФ*
Сообщений: 15
Сообщ. #8 от 19.06.2018 15:05
Перейти >>
Цитата:
к примеру, имеем лонг на $ и шорт по Si9.18 (хедж).... их ведь нельзя включить в однородную группу?
смысла от этого метода никакого, если ставишь хедж ПФИшкой....? как вообще хеджироваться, если риски только вырастут? Однородными могут быть только те объекты и обязательства, которые перечислены в 6.2.1 и 6.2.2 ?
или так как ещё говорится о всём пункте 4.2, то можно притянуть хедж на актив противоположной позой во фьюче?
Так в п.6.2.2. и 4.2 есть требования и обязательства по валюте. Как раз подходит. Мне кажется, что можно
АО ОЛМА ИФ*
Сообщений: 15
Сообщ. #9 от 19.06.2018 15:11
Перейти >>
Цитата:
Подскажите пжт долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, в рыночном риске показатель ″стоимость ценных бумаг″ указывать с купоном или без купона?
Если без купона, то где тогда указывать купон?
Думаю, что НКД надо в кредитном риске указывать.
АО ОЛМА ИФ*
Сообщений: 15
Сообщ. #10 от 19.06.2018 17:24
Перейти >>
Цитата:
Вы считаете, что в данном случае есть актив (валюта) и обязательство по поставке валюты (фьюч)?
У Вас получается два объекта:
1. Валюта - длинная позиция
2. Обязательство по фьючу по поставке валюты короткая позиция.
Это однородные объекты.
ПФИ в продвинутом методе ″раскладываются″ на требования и обязательства. И обратите внимание для ПФИ еще процентный риск появляется.
