-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Показатель краткосрочной ликвидности брокеров
Правила форума ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #41 от 19.10.2017 20:08 
Цитата:
а не приводят ли такие операции к риску потери ликвидности? с чем ЦБ и пытается бороться?
ну как может потеряться ликвидность, если это биржевые сделки репо? неужели ЦБ лучше, чтобы были зарепованные клиенты, которые вывели деньги от репо?(((ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #42 от 19.10.2017 20:14
Цитата:
ну так я понимаю, это именно и есть клиринговое обеспечение (строка 10) - ДС и ценные бумаги
а если бумаги не на 36 разделе - то, наверное, это и есть как раз ВЛА-1?
(у нас все бумаги на 36 разделе)
вот я бы тоже так понимал, если бы недавно не говорил с НКЦ. Вопрос был следующий: у нас на Т+ обязательства, а по Т- требования. Все Т+1. Можем ли мы их смэтчить? НКЦ ответили что во время клиринга они идут по ВСЕМ разделам и клирят, всё. отсюда мой вывод, что все, что есть в EQM99 относим в строку 10 (обеспечение).Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #43 от 20.10.2017 11:28
Коллеги, по строкам 20 Обязательства по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг и 32 Поступления по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг - нужно включать только потоки брокера или клиентские тоже?profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #44 от 20.10.2017 12:08
в п 15 комментария формы заполнения ответа написано ″Обязательства и поступления по сделкам репо от имени брокера, но за счет клиента отражаются по строкам 26 и 35 соответственно (т.к. они обеспечены ценными бумагами не брокера, а клиента и соответственно не удовлетворяют критериям включения в ВЛА)″
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #45 от 20.10.2017 12:15
Цитата:
32 Поступления по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг - нужно включать только потоки брокера или клиентские тоже?
п.13 в комментариях формы ″В оттоки денежных средств включаются оттоки брокера, а также оттоки клиентов по договорам, заключенным от имени брокера (комиссия, агентский договор).″ так что я понимаю, что надо
вместо строки 20 имелось ввиду, наверное, строка22
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #46 от 20.10.2017 12:17
Цитата:
Ожидаемый приток по клиентским операция одновременно увеличивает ваши денежные обязательства перед клиентом, соответственно - отток уменьшает. Поэтому здесь нет двойного счета, ИМХ.
интересно получается, а если сроки расчетов более 30 дней, то в строке 20 мы их учитываем, но в обязательствах притоки/оттоки не учитываем?Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #47 от 20.10.2017 12:54
Цитата:
п.13 в комментариях формы ″В оттоки денежных средств включаются оттоки брокера, а также оттоки клиентов по договорам, заключенным от имени брокера (комиссия, агентский договор).″ так что я понимаю, что надо
вместо строки 20 имелось ввиду, наверное, строка22
profuchastnik, спасибо! да, 22 строка имелась ввиду. смущает, что в самом указании про оттоки сказано, как ″сумма следующих величин обязательств БРОКЕРА″. а в комментариях к таблице они пишут и про клиентские обязательства-оттоки.sav
Рег.: 24.07.2012
Сообщений: 47
Сообщ. #48 от 20.10.2017 14:50
Коллеги, по сделке прямое РЕПО клиента обяз-ва по перечислению д/с указываем в строке 26, а требования по поставке цб в притоки не включаем же?profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #49 от 20.10.2017 14:53
Цитата:
sav
я поняла такжеmarina*
ОАО Брокерский Дом ЮНИТИ ТРАСТ
Рег.: 24.01.2014
Сообщений: 94
Сообщ. #50 от 20.10.2017 16:05
Коллеги, у меня глаз замылился уже или я в самой форме не вижу поля, где указывается расчетная дата??Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
