-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Показатель достаточности капитала по 4630-У
Правила форума olivia-77
Рег.: 16.05.2018
Сообщений: 11
Сообщ. #41 от 14.06.2018 16:15 
Кредитный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие неисполнения должником финансовых обязательств в соответствии с условиями договора.
Я конечно не понимаю, как кредитный риск то оказался в обязательствах, как правило кредитный риск отражается в требованиях, но никак не в обязательствах.
Обязательства это риск ликвидности.
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #42 от 14.06.2018 16:59
Цитата:
olivia-77
Просто там не просто обязательства, а условные обязательства,и для части условных обязательств действительно может быт быть кредитный риск.
Мне например вообще непонятно расчет ПДК на середину месяца , когда бухгалтерия не начислила ни НКД, ни проценты по займам и кредитам ни допровела расчеты с дебиторами/кредиторамиОльга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #43 от 14.06.2018 19:13 
Подскажите пжт - бумаги, переданные по 1 части РЕПО, по сути должны бы попасть
в рыночный риск ? НЕ найду основания в 4630-У.
В п.4.2. по РЕПО только ″обязательств по обратной поставке ценных бумаг, полученных по договорам репо или займа ценных бумаг, ....″АО ОЛМА ИФ*
Сообщений: 15
Сообщ. #44 от 18.06.2018 10:12
Цитата:
Подскажите пжт - бумаги, переданные по 1 части РЕПО, по сути должны бы попасть
в рыночный риск ?
Да, в рыночный. По ним не прекращается признание и они остаются в составе активов.Елена
Рег.: 30.01.2008
Сообщений: 14
Сообщ. #45 от 18.06.2018 11:09
Цитата:
″Статические риск-параметры (минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска, значения лимитов концентрации, модельные и технические параметры) устанавливаются решением НКЦ и переопределяются по мере необходимости. Используются для расчета размера обеспечения, необходимого для покрытия риска изменения стоимости актива (Расчетной цены ценной бумаги).По каждой ценной бумаге устанавливается три уровня Ставки рыночного риска, применяемые в зависимости от размера открытой позиции, и два лимита концентрации″.
дайте пожта ссылку, где вы смотрите риск параметры
dmikaia
Рег.: 22.03.2018
Сообщений: 22
Сообщ. #46 от 18.06.2018 11:18
Елена, добрый день,
http://nkcbank.ru/fondMarketRates.do
Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #47 от 18.06.2018 11:21
Цитата:
Да, в рыночный. По ним не прекращается признание и они остаются в составе активов.
Добрый день!
АО ОЛМА ИФ, спасибо большое!
Подскажите пжт еще на какой пункт по бумагам, переданные по 1 части РЕПО, ссылка в 4630-у или может Пояснениях к Запросу ЦБ?Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #48 от 18.06.2018 11:26
Подскажите пжт еще... может я пропустила документ Банка России.
В Табличке к запросу (лист ″ПДК″) от Банка России есть ячейка″ нормативное значение показателя достаточности капитала″.
Норматив для профучастников установлен или пока нет?dmikaia
Рег.: 22.03.2018
Сообщений: 22
Сообщ. #49 от 18.06.2018 11:31
А вот у меня вопрос, кто что делает со спотовыми товарами типа золота или серебра? Они не попадают в перечень п.4.2. Неужели ЦБ предполагал их засунуть в КР (иное) со 100% риском?dmikaia
Рег.: 22.03.2018
Сообщений: 22
Сообщ. #50 от 18.06.2018 11:32
Цитата:
Норматив для профучастников установлен или пока нет?
Ольга, насколько я понимаю, пока не установлен, это типа нам намекДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
