-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Показатель достаточности капитала по 4630-У
Правила форума Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #131 от 02.07.2018 12:16 
Цитата:
Также мы думали как написать про депозиты, но решили , что депозиты пусть будут расчетным счетом а не требованием
Nazareth, если исходить из того, что в скобках перечисляются виды расчетных счетов, то вроде как депозиты к ним не относятся. Это отдельный вид счетов , которые открывают банки, если исходить из Инструкции Банка России 153-И от 30.05.14 ″ОБ ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ
БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ),ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ″
″2.1. Банки открывают в валюте Российской Федерации и иностранных валютах: текущие счета; расчетные счета; бюджетные счета; корреспондентские счета; корреспондентские субсчета; счета доверительного управления; специальные банковские счета; депозитные счета судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов, нотариусов; счета по вкладам (депозитам).″
Хотя , конечно, что подразумевал составитель таблички кто знает?...Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #132 от 02.07.2018 12:24
Я знаю, и просил авторов таксономий заменить ″депозитный счет″ на ″счет по вкладу депозиту″ потому что формально сейчас на депозиты вы должны ставить тип счета ИНОЕ. ЦБ же любит все чтобы по букве закона. но учитывая , что это тест да и файл экселевский через одно место сделан депозит отнес к расчетным счетам а проценты начисленные к требованиямОльга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #133 от 03.07.2018 12:34 
Коллеги, помогите пжт разобраться, а то запуталась с расчетом рыночного риска на ПФИ,
в частности Фьючерсный контракт на Индекс РТС (покупка).
Расчет по базовому методу (раздел 5 Указания 4630-У).
Я так поняла, что наш случай подпадает под следующие пункты Инструкции:
″5.4. В целях расчета величины рыночного риска объект, указанный в абзаце шестом пункта 4.2 настоящего Указания, рассматривается профессиональным участником как инструмент, учитываемый как требования и обязательства по поставке базисного (базового) актива и получению (уплате) денежных средств с учетом следующих особенностей.
5.4.1. Величина рыночного риска по форвардным договорам, фьючерсным договорам и своп-договорам, базисным (базовым) активом которых являются несколько различных активов (корзина активов), включается профессиональным участником в расчет величины рыночного риска по отдельным активам пропорционально их доле в корзине.″
=
* не обращаю внимания, что отсылка идет на 6-й абзац, где говорится об объекте в виде иностранной валюты.
=
Например, в портфеле на расчетную дату покупка 1шт RTS-9.18.
То есть надо брать все бумаги, которые включаются в расчет индекса.
Мне надо рассчитать рыночный риск для long позиции по следующей формуле
(это если сократить форуму из п.5.2.1 Указания):
РРL= Э*K
Э-величина объекта (так понимаю каждая отдельно взятая бумага из перечня),
К-ставка риска клиринговой организации.
Смотрю архив цен и весов на сайте ММВБ https://www.moex.com/ru/index/RTSI/constituents/
Даже если я в табличку ЦБ на листе ″РР.подраздел 4.2.″ внесу данные по всем бумагам входящим в перечень, то куда внести вес каждой конкретной бумаги я не нашла.
Или при указании величины объекта учесть сразу вес, т.е. в ячейке указать величину объекта с учетом веса?
volkov*
АО Солид ИФК
Рег.: 13.12.2016
Сообщений: 106
Сообщ. #134 от 04.07.2018 12:23
а кто что включил во внутренний документ, регламентирующий расчёт ПДК? ну общие положения всякие... вода почти всякая))) ответственных лиц, обязательно зафиксировали метод расчёта рыночного риска. ну про пятилетнее хранение написали.... ещё что-то критичное пропустил может быть?volkov*
АО Солид ИФК
Рег.: 13.12.2016
Сообщений: 106
Сообщ. #135 от 04.07.2018 12:38
Цитата:
Коллеги, помогите пжт разобраться, а то запуталась с расчетом рыночного риска на ПФИ,
а пункт 5.5 никто не использует?)
есть отчёт monXX00.csv ″Отчет о денежных средствах в рублях, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся Обеспечением″ в нём поле GO...
при продвинутом методе так нет смысла делать вроде как, но при базовом.....
Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #136 от 04.07.2018 13:15
Цитата:
а пункт 5.5 никто не использует?)
есть отчёт monXX00.csv ″Отчет о денежных средствах в рублях, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся Обеспечением″ в нём поле GO...
при продвинутом методе так нет смысла делать вроде как, но при базовом.....
volkov*, спасибо!
Только читала я этот пункт ...читала и никак не могла понять о чем он.
Наверно потому что отчета такого у нас нет. Есть разные CCX..,EQM..,SEM.., но отчета
monXX00.csv ″Отчет о денежных средствах в рублях, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся Обеспечением″ нет.
Надо поискать.
Если не сложно, то поделитесь пжт поподробнее где Вы его берете!
И поконкретней название поля ″GO...″.
Если найдем, то принятый вариант , так понимаю, надо указать во внутреннем документе по расчету ПДК .
Заранее благодарна!
Если не найдем, то как считать все равно пока не понятно)volkov*
АО Солид ИФК
Рег.: 13.12.2016
Сообщений: 106
Сообщ. #137 от 04.07.2018 15:36
Цитата:
Если не сложно, то поделитесь пжт поподробнее где Вы его берете!
И поконкретней название поля ″GO...″.
по ЭДО вроде как-то... бэк получает...
вот здесь часть 4 http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=540
в том документе страница 64
GO - Сумма гарантийного обеспечения (в рублях РФ)Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #138 от 04.07.2018 17:29
Отчеты mon и т.п. предоставляет секция срочного рынка. Если вы не сами являетесь участником торгов, то вам надо с вашим высшим брокером договориться, что бы он (брокер) написал бирже, что бы вам предоставляли эти отчеты.
Это работает, кажется, если вы зарегистрированы на бирже как брокерская фирма.
И, к сожалению, не всякий брокер знает об этом))
То есть сначала надо поговорить с биржей. Они вам расскажут, что надо делать. Тогда может ваш брокер все сделает как надо. (Мы именно так и действовали. Но мы, повторюсь, на бирже зарегистрированы как Брокерская фирма, а не как клиент.)profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #139 от 05.07.2018 10:31
Цитата:
Цитата:
Доброго времени суток!
Пытаемся вбить данные в форму. У нас пунктов по дебиторке сильно больше, чем предложенных ~1000 строк, и это не самый большой из наших реестров. Можно ли укрупнять статьи кредитного риска, или в таком случае подавать отчёт ″в вольной форме″?
И ещё: идут ли пассивы, возникающие в результате репо, в расчёт как обеспечение для активной части репо?
а к какому виду актива относится дебиторка?
отматывая тему назад. кто-нибудь считает дебиторку по услугам, хоз.деятельности в кредит. риске?Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #140 от 05.07.2018 11:20
Цитата:
по ЭДО вроде как-то... бэк получает...
вот здесь часть 4 http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=540
в том документе страница 64
GO - Сумма гарантийного обеспечения (в рублях РФ)Цитата:
Отчеты mon и т.п. предоставляет секция срочного рынка. Если вы не сами являетесь участником торгов, то вам надо с вашим высшим брокером договориться, что бы он (брокер) написал бирже, что бы вам предоставляли эти отчеты.
Это работает, кажется, если вы зарегистрированы на бирже как брокерская фирма.
И, к сожалению, не всякий брокер знает об этом))
volkov* , Контролер ИК, спасибо вам большое!
Я уже вчера поняла и общалась с брокером, так как мы действительно на Срочном рынке работаем через брокера. По его уточнению - в получаемом нами Отчете брокера информация о Гарантийном обеспечении идентична информации из Отчета monXX00.csv ″Отчет о денежных средствах в рублях, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся Обеспечением″ (поле ″GO...″).
Остался вопрос как это все указать в табличке ЦБ.
Я решила , что заполню так (пишу подробно , может кому понадобится):
графа″Вид объекта″ указываю ″Иное″, ″Тип ценной бумаги″ ″OTHER″, ″Гос регистрационный номер″ и ″IZIN″ ставлю #, ″Наименование эмитента″ RTS-6.18,″Код валюты ЦБ″ 643, ″Кол-во ЦБ″ 1, ″Источник ставки риска ЦБ ″ НКО НКЦ (АО), ″Величина основной части риска″ и ″Величина риска по ЦБ″ это указываю сумму ГО, ″Позиция″ длинная, другие графы значек #Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
