-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> Отчетность >>
1100, раздел 6
Правила форума Irina
Санкт-Петербург
Рег.: 13.02.2012
Сообщений: 172
Сообщ. #41 от 16.04.2013 15:18 
Цитата:
Кто нить еще один напишите также))) развейте наши сомнения с Evolution)!
а в чем корень ваших сомнений, откуда они? разве названия строк не говорят однозначно что и где указывать?)fiore
Рег.: 15.12.2008
Сообщений: 217
Сообщ. #42 от 17.04.2013 11:38
Скажите, в строке ″Доля сделок, совершенных через электронные системы, используемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг для доставки поручений клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в общем объеме сделок организации″ указываем объём только тех сделок, которые были исполнены по поручениям клиентов, доставленных с помощью электронных систем, или объём всех сделок, совершённых через ЭС вне зависимости от способа достаки поручений?
Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #43 от 17.04.2013 11:48
Цитата:
″Доля сделок, совершенных через электронные системы, используемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг для доставки поручений клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в общем объеме сделок организации″ указываем объём только тех сделок, которые были исполнены по поручениям клиентов, доставленных с помощью электронных систем
только те, которые доставлены с помощью электронных систем.fiore
Рег.: 15.12.2008
Сообщений: 217
Сообщ. #44 от 17.04.2013 12:18
Цитата:
только те, которые доставлены с помощью электронных систем.
Спасибо.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #45 от 14.05.2013 11:43
Господа, ЕСТЬ КТО АКТИВНО РАБОТАЕТ НА FORTS RTS?
Что вы показываете в Разделе 6 в графе Сделки с фьючерсными контрактами всего.
1) берется регистр внутреннего учета сделок и перемножается графа Цена одного фьючерсного контракта на количество фьючерсных контрактов?
2) и что вы делаете, если цена фьючерса выражена в иностранной валюте, переводите цену фьючерса в рубли по курсу ЦБ на дату совершения сделки.quest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #46 от 15.05.2013 19:08
До недавнего времени руководствовались разъяснением НАУФОРу от ФКЦБ от 04.02.03, где было написано: ″В формах отчетности № 1100 ″Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг″ и 2000 ″Ежемесячный отчет Группы оперативного финансового анализа ФКЦБ России″ в таблице ″Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами″ существует требование указывать сведения о сделках с фьючерсными контрактами в денежном выражении. Поскольку учет фьючерсных контрактов осуществляется в их количественном выражении, в том числе и по открытым позициям, а средства в денежном выражении представлены только суммой гарантийного обеспечения, вносимого (блокируемого) при заключении контракта, то не представляется возможным указывать информацию о сделках с фьючерсными контрактами в денежном выражении.
Вопрос: Может ли профессиональный участник при заполнении данной таблицы в строках ″сделки с фьючерсными контрактами″ ставить прочерки?
Ответ: При заполнении таблицы ″Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами″ (раздел 6 формы № 1100, форма № 2000) в строке ″сделки с фьючерсными контрактами″ ставится прочерк.″quest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #47 от 15.05.2013 19:11
Теперь вроде как появилось новое разъяснение ФСФР (от 2012), где говорится, что в качестве оборотов по фьючам нужно брать сумму вариационной маржи по покупке и продаже по модулю, причем, только рассчитанную торговой системой по итогам клиринга на момент заключения сделки. (Т.е. если клиент в позиции много дней, то эту маржу не считаем, а считаем только по покупке и продаже, если не ошибаюсь)
Как это физически посчитать, мне пока не очень понятно.quest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #48 от 15.05.2013 19:17
Вот тут:
http://bankir.ru/dom/threads/16207-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0% BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA% D0%BE%D0%B2-(%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82-N33-%D0%A4%D0%9A%D0%A6%D0%91)/page82?p=2947177&viewfull=1#post 2947177quest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #49 от 15.05.2013 19:19
Прошу прощения, что-то ссылка кривая. Может, так:
http://bankir.ru/dom/threads/16207/page82?p=2947177&viewfull=1#post2947177Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #50 от 16.05.2013 10:19
А есть ссылка на официальный ответ ? Или хотя бы номер и дата этого ответа?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
