-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #21 от 29.06.2018 12:04 
Перейти >>
кто как показывает средства в НКЦ и НРД?
Мы
Актив «Денежные средства на расчетных счетах (в том числе транзитных, номинальных счетах и т.д)» это в том числе НРД
Актив «Требования по поставке (уплате) денежных средств» это НКЦ
Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #22 от 02.07.2018 12:16 
Перейти >>
Цитата:
Также мы думали как написать про депозиты, но решили , что депозиты пусть будут расчетным счетом а не требованием
Nazareth, если исходить из того, что в скобках перечисляются виды расчетных счетов, то вроде как депозиты к ним не относятся. Это отдельный вид счетов , которые открывают банки, если исходить из Инструкции Банка России 153-И от 30.05.14 ″ОБ ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ
БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ),ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ″
″2.1. Банки открывают в валюте Российской Федерации и иностранных валютах: текущие счета; расчетные счета; бюджетные счета; корреспондентские счета; корреспондентские субсчета; счета доверительного управления; специальные банковские счета; депозитные счета судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов, нотариусов; счета по вкладам (депозитам).″
Хотя , конечно, что подразумевал составитель таблички кто знает?...Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #23 от 03.07.2018 12:34 
Перейти >>
Коллеги, помогите пжт разобраться, а то запуталась с расчетом рыночного риска на ПФИ,
в частности Фьючерсный контракт на Индекс РТС (покупка).
Расчет по базовому методу (раздел 5 Указания 4630-У).
Я так поняла, что наш случай подпадает под следующие пункты Инструкции:
″5.4. В целях расчета величины рыночного риска объект, указанный в абзаце шестом пункта 4.2 настоящего Указания, рассматривается профессиональным участником как инструмент, учитываемый как требования и обязательства по поставке базисного (базового) актива и получению (уплате) денежных средств с учетом следующих особенностей.
5.4.1. Величина рыночного риска по форвардным договорам, фьючерсным договорам и своп-договорам, базисным (базовым) активом которых являются несколько различных активов (корзина активов), включается профессиональным участником в расчет величины рыночного риска по отдельным активам пропорционально их доле в корзине.″
=
* не обращаю внимания, что отсылка идет на 6-й абзац, где говорится об объекте в виде иностранной валюты.
=
Например, в портфеле на расчетную дату покупка 1шт RTS-9.18.
То есть надо брать все бумаги, которые включаются в расчет индекса.
Мне надо рассчитать рыночный риск для long позиции по следующей формуле
(это если сократить форуму из п.5.2.1 Указания):
РРL= Э*K
Э-величина объекта (так понимаю каждая отдельно взятая бумага из перечня),
К-ставка риска клиринговой организации.
Смотрю архив цен и весов на сайте ММВБ https://www.moex.com/ru/index/RTSI/constituents/
Даже если я в табличку ЦБ на листе ″РР.подраздел 4.2.″ внесу данные по всем бумагам входящим в перечень, то куда внести вес каждой конкретной бумаги я не нашла.
Или при указании величины объекта учесть сразу вес, т.е. в ячейке указать величину объекта с учетом веса?
Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #24 от 04.07.2018 13:15
Перейти >>
Цитата:
а пункт 5.5 никто не использует?)
есть отчёт monXX00.csv ″Отчет о денежных средствах в рублях, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся Обеспечением″ в нём поле GO...
при продвинутом методе так нет смысла делать вроде как, но при базовом.....
volkov*, спасибо!
Только читала я этот пункт ...читала и никак не могла понять о чем он.
Наверно потому что отчета такого у нас нет. Есть разные CCX..,EQM..,SEM.., но отчета
monXX00.csv ″Отчет о денежных средствах в рублях, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся Обеспечением″ нет.
Надо поискать.
Если не сложно, то поделитесь пжт поподробнее где Вы его берете!
И поконкретней название поля ″GO...″.
Если найдем, то принятый вариант , так понимаю, надо указать во внутреннем документе по расчету ПДК .
Заранее благодарна!
Если не найдем, то как считать все равно пока не понятно)Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #25 от 05.07.2018 11:20
Перейти >>
Цитата:
по ЭДО вроде как-то... бэк получает...
вот здесь часть 4 http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=540
в том документе страница 64
GO - Сумма гарантийного обеспечения (в рублях РФ)Цитата:
Отчеты mon и т.п. предоставляет секция срочного рынка. Если вы не сами являетесь участником торгов, то вам надо с вашим высшим брокером договориться, что бы он (брокер) написал бирже, что бы вам предоставляли эти отчеты.
Это работает, кажется, если вы зарегистрированы на бирже как брокерская фирма.
И, к сожалению, не всякий брокер знает об этом))
volkov* , Контролер ИК, спасибо вам большое!
Я уже вчера поняла и общалась с брокером, так как мы действительно на Срочном рынке работаем через брокера. По его уточнению - в получаемом нами Отчете брокера информация о Гарантийном обеспечении идентична информации из Отчета monXX00.csv ″Отчет о денежных средствах в рублях, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся Обеспечением″ (поле ″GO...″).
Остался вопрос как это все указать в табличке ЦБ.
Я решила , что заполню так (пишу подробно , может кому понадобится):
графа″Вид объекта″ указываю ″Иное″, ″Тип ценной бумаги″ ″OTHER″, ″Гос регистрационный номер″ и ″IZIN″ ставлю #, ″Наименование эмитента″ RTS-6.18,″Код валюты ЦБ″ 643, ″Кол-во ЦБ″ 1, ″Источник ставки риска ЦБ ″ НКО НКЦ (АО), ″Величина основной части риска″ и ″Величина риска по ЦБ″ это указываю сумму ГО, ″Позиция″ длинная, другие графы значек #Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #26 от 05.07.2018 11:25
Перейти >>
Цитата:
отматывая тему назад. кто-нибудь считает дебиторку по услугам, хоз.деятельности в кредит. риске?
Мы дебиторку обычно закрываем к концу месяца по хоз. операциям.
Но думаю, скорее надо в кредитный риск.Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #27 от 05.07.2018 16:09
Перейти >>
Цитата:
Ольга, по ПФИ мне кажется нужно заполнить подраздел 4.5 ″Расчет рыночного риска в отношении ПФИ, риск по которым оценивается на основе информации об индивидуальном клиринговом обеспечении″
ЗАО ЕВРОИНВЕСТФИНАНС, возможно Вы правы. Посмотрю еще.Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #28 от 01.08.2018 19:04
Перейти >>
Добрый день!
Коллеги, подскажите пжт кто как включает в ПДК или нет сделки Т+.
Т.е. сделки отражаются в отчете EQM06 с расчетами в даты, следующие за датой сделки.
В учете отражаем их на внебалансе. В дату сделки они переносятся в баланс.
В соответствии с п.1.4. Указания 4630-У в расчет ПДК получается попадают и ″внебалансовые требования и обязательства″.
Если сделка BAY (B), то на внебалансе Требования по бумагам и Обязательства по деньгам.
По сделкам Sell(S) - на внебалансе Требования по деньгам и Обязательства по бумагам.
Получается по сделкам B бумаги надо включать в Рыночный риск.
По S деньги включать в Кредитный риск? Но деньги пока никому не давали.
Или в Рыночный риск, как короткую позицию?
Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #29 от 08.08.2018 17:01
Перейти >>
Спасибо всем!
profuchastnik, мы в итоге тоже так решили.
Nazareth, да в соответствии с п.3.3. 494-П в первую дату (поставки или расчетов) сумма сделки отражается на балансе Дт 47408 Кт47407.
Но до первой даты поставки/расчетов сделка с даты заключения должна отражаться в разделе Г (счета 941,965) по Плану счетов (486-П). Поэтому если её не отражать, то получается нарушение стандартов.Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #30 от 03.09.2018 16:40
Перейти >>
Цитата:
Добрый день!
ПДК на 15.08.2018 еще по электронной почте отправляете или через ЛК БР?
ПАО РУСС-ИНВЕСТ ИК, так поняла, что пока по эл.почте. А с 31.8.18 по ДК.
Выдержка из письма ЦБ:
<В дополнение к Письму Департамент просит на указанные ниже даты
расчета ПДК заполнить и направить прилагаемую форму в формате MS Excel
через Личный кабинет не в течение 15 рабочих дней, как было установлено
ранее в Письме, а в течение месяца, следующего за расчетным месяцем с
каждой даты расчета ПДК. В теме письма просьба указать «Статистика по
ПДК».
Даты расчета ПДК:
на 31 августа 2018 года;
...>
Хотя в письме ЦБ слова ″в дополнение к Письму″ вообще наводят на мысли , что надо и по эл.почте и по ЛК.
