-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #11 от 19.06.2018 13:13 
Перейти >>
Коллеги, ссылку на источник ставки по иностранной валюте скиньте кто-нибудь.Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #12 от 19.06.2018 14:01 
Перейти >>
Вот кто понял из положений Указания 4630-у, если ценные бумаги номинированы в рублях,
то рыночный риск рассчитывается по формуле
РРосн риск=ЭхК
Или это просто надо догадаться?
Далее тезисно извлечения из Указания:
п.5.2.1. Величина основной части рыночного риска по долевым ценным бумагам и долговым ценным бумагам, оцениваемым по СС, которые отнесены профуч к длинной позиции (к короткой аналогично) рассчитывается по формуле:
РР осн риск = Э х (К - КхКвал)
где:
Э - величина объекта;
К - ставка риска клиринговой организации для ценной бумаги
Квал- ставка риска клиринговой организации для иностранной валюты, в которой номинирован объект. В случае отсутствия указанной ставки в расчет принимается корректирующий коэффициент, установленный пунктом 3.7 настоящего Указания.
п.3.7. Корректирующий коэффициент для иностранной валюты устанавливается равным следующим значениям:
20 процентам, если иностранная валюта эмитирована в стране, являющейся членом стран БРИКС;
30 процентам, если иностранная валюта эмитирована в стране, являющейся членом Евразийского экономического сообщества;
40 процентам по иным иностранным валютам.Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #13 от 19.06.2018 14:02
Перейти >>
Цитата:
Ольга
http://nkcbank.ru/currMarketRates.do
Nazareth, спасибо!Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #14 от 20.06.2018 12:11
Перейти >>
Цитата:
в формуле длинной знак -, в короткой +
profuchastnik, спасибо.
А то проглядела...
Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #15 от 20.06.2018 12:12
Перейти >>
Цитата:
Наверное пункт 4.3 второй абзац. Величина объекта рыночного риска рассчитывается на основании данных бух учета. То есть берем все счета фин вложений.
АО ОЛМА ИФ, спасибо! Возможно так! Другого более прозрачного нет вроде)
Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #16 от 20.06.2018 12:18
Перейти >>
Цитата:
Думаю, что НКД надо в кредитном риске указывать.
АО ОЛМА ИФ, спасибо!
Я тоже так решила в виде актива ″Требования по получению начисленных (накопленных) процентов″.
Вот только задумалась теперь : что должно указываться, где вид актива ″Вложения в долговые ценные бумаги″, если облигации попадают в расчет рыночного риска как ″долговые ценные бумаги по справедливой стоимости″?Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #17 от 25.06.2018 18:04
Перейти >>
Цитата:
Думаю, что НКД надо в кредитном риске указывать.
АО ОЛМА ИФ, спасибо!
Я тоже так решила в виде актива ″Требования по получению начисленных (накопленных) процентов″.
Вот только задумалась теперь : что должно указываться, где вид актива ″Вложения в долговые ценные бумаги″, если облигации попадают в расчет рыночного риска как ″долговые ценные бумаги по справедливой стоимости″?
Вы про какой раздел? 3.1 или 4.2 ??
По итогам предыдущего обсуждения отражения РЕПО, (1 часть переданы облигации и получены деньги):
Облигации переданные ″без прекращения″ и учитываемые по Справедливой Стоимости, указываем в разделе 4.2. Рыночный риск
НКД по этим облигациям указываем в разделе 3.1. Кредитный Риск.
ТОЛЬКО
в р.3.1 КР есть вид актива ″Вложения в долговые ценные бумаги″ . Это по п.3 прилагаемого к запросу ЦБ Порядка составления.
Вот и возник вопрос - а там что указывать , если облигации в разделе 4.2. указаны.
Полагаю это для случая, когда облигации приобретены с целью ″дождаться погашения″.Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #18 от 26.06.2018 16:47
Перейти >>
Цитата:
Да, облигации до погашения - кредитный риск. Облигации или в 3.1 или в 4.2, не одновременно в обоих пунктах.
АО ОЛМА ИФ*, спасибо!
Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #19 от 26.06.2018 16:51
Перейти >>
Коллеги, еще поделитесь кто как делает...:
если нет данных , то не заполнять ячейку или указывать ″0″?
Знак решетки ставить не получается - ячейки/лист защищены.Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #20 от 27.06.2018 13:33
Перейти >>
Коллеги, в табличках при заполнении гр. ″Наименование эмитента″ откуда данные берете поделитесь пжт.
По сути, надо брать соответствующее ЕГРЮЛ полное или сокращенное.
