dmikaia
Рег.: 22.03.2018 Сообщений: 22 |
Цитата: Получается если мы имеем контрагента ″Физическое лицо - резидент РФ″ и относим его к ″Иным активам″ там ″-″, то мы не верно определили категорию актива и его следует отнести к ″Требованиям...″?? Ха! Отличный вопрос. У меня нет ответа. Вообще, многие неразрешимые вопросы относительно этого документа ЦБ я склонен относить на его недоработанность. Есть очевидные ошибки, например, в шаблоне по разделу РР4.4 столбец AJ в Excel называется ″Величина процентной ставки риска...″, тогда как речь явно о размере процентного риска. Есть и менее очевидные, но все же спорные, вещи, например, почему валютные амортизируемые бумаги не включаются в кредитный риск? Таких моментов наберется не один и не два, если покопать. К сожалению. |
dmikaia
Рег.: 22.03.2018 Сообщений: 22 |
Больше же всего меня интересует, зачем ЦБ сначала заставил нас давать обеспечение по каждому физику (с точностью до ИНН) и каждой бумаге (ISIN), выделив под это два листа в файле отчета (КР3.1 под активы и КР3.3 под обеспечение). А потом выпустил разъяснение, что обеспечение надо в развернутом виде засовывать в КР3.1. А зачем тогда КР3.3, простите? ) Я уж не интересуюсь, что ЦБ будет делать с полученными простынями отчетов...
|
dmikaia
Рег.: 22.03.2018 Сообщений: 22 |
Цитата: простите, может у меня уже крыша едет, но что за приложение1? Приложение 1 к 4630-У, там, где прописаны ставки риска по кредитным активам Гм, собственно, Вы сами о нем говорили в своем предыдущем посте |
dmikaia
Рег.: 22.03.2018 Сообщений: 22 |
Цитата: коллеги, все таки, вы показываете при расчете КР в требованиях по репо обеспечение и если да, то как отражаете это в 3.3 (какая стоимость)? Планируем показывать. Что Вы имеете ввиду - ″какая стоимость″ ? Стоимость бумаг на 01.06 с дисконтом по ставке НКЦ |
dmikaia
Рег.: 22.03.2018 Сообщений: 22 |
Цитата: Подскажите, пожалуйста, а с чем должна совпадать Гр 7 раздела 3.1? Гр.7 - это же ИНН, что Вы имеете ввиду? |
dmikaia
Рег.: 22.03.2018 Сообщений: 22 |
Кстати, коллеги, очень любопытно, как вы заполняете раздел 3.1. ЦБ присылал разъяснения, что заполнять надо в разбивке по видам обеспечения. Скажите, пожалуйста, все ли так делают? А то я попробовал, получается странновато
|
dmikaia
Рег.: 22.03.2018 Сообщений: 22 |
Цитата: не могу найти в Указании, где видно, что по рыночной? Мы использовали следующую логику: 1) по обеспечению применяется та же логика, что и по рыночным рискам, т.е. берется ″скидка″ (haircut) от стоимости 2) По рыночным рискам стоимость берется по гл.23 НК (я так понимаю, та самая ″рыночная 3″) 3) следовательно, применительно к обеспечению по КР берется она же |
dmikaia
Рег.: 22.03.2018 Сообщений: 22 |
Цитата: Коллеги, а вот вы про приложения 1 и 2 говорите, а какой версией из выложенных на сайте ЦБ вы пользуетесь? Ух ты как интересно, спасибо!) Мы пользуемся документом по второй ссылке |
dmikaia
Рег.: 22.03.2018 Сообщений: 22 |
Да, действительно, в Вестнике ЦБ документ по первой ссылке
http://www.cbr.ru/publ/vestnik/vestnik/ves180404_028.pdf А поиск по сайту ЦБ дает ссылку на второй документ, причем с датой утверждения ноябрем 2017. Это что-то за гранью, я уже ничего не понимаю( |
dmikaia
Рег.: 22.03.2018 Сообщений: 22 |
Цитата: На сайте НАУФОР лежит та же версия с ″клеймом″ минюста, так что думаю, что именно она и корректна. Обратите внимание, что корректирующие коэффициенты в данной версии указания иные Пикатность в том, что, как мне подсказали мои коллеги, ЦБ прислал для исполнения в личный кабинет именно вторую версию. Честно говоря, за час до сдачи отчета выяснять, какой документ правильный, как-то поздновато |