Все сообщения пользователя

У Вас получается два объекта:
1. Валюта - длинная позиция
2. Обязательство по фьючу по поставке валюты короткая позиция.
Это однородные объекты.
ПФИ в продвинутом методе ″раскладываются″ на требования и обязательства. И обратите внимание для ПФИ еще процентный риск появляется.


Спасибо! стало яснее) только вот Si6.18 не поставочный, а расчётный. короткая по такому фьючу - всё равно обязательство по поставке?)

Думаю, что НКД надо в кредитном риске указывать.


АО ОЛМА ИФ, спасибо!
Я тоже так решила в виде актива  ″Требования по получению начисленных (накопленных) процентов″.
Вот только задумалась теперь : что должно указываться, где вид актива ″Вложения в долговые ценные бумаги″, если облигации  попадают в расчет рыночного риска как ″долговые ценные бумаги по справедливой стоимости″?

коллеги, все таки, вы показываете при расчете КР в требованиях по репо  обеспечение и если да, то как отражаете это в 3.3 (какая стоимость)?

не могу найти в Указании, где видно, что по рыночной?


Мы использовали следующую логику:
1) по обеспечению применяется та же логика, что и по рыночным рискам, т.е. берется ″скидка″ (haircut) от стоимости
2) По рыночным рискам стоимость берется по гл.23 НК (я так понимаю, та самая ″рыночная 3″)
3) следовательно, применительно к обеспечению по КР берется она же

Полагаю  это для случая, когда облигации приобретены с целью ″дождаться погашения″.