Все сообщения пользователя

SKV*

АО БФА

Рег.: 23.06.2008

Сообщений: 2

Сообщ. #1 от 06.10.2008 13:02

Просто кошмар! Думаю, что этот ″специалист клиентского саппорта″ навсегда испортил репутацию ИК. Какой нормальный инвестор после прочитанного решит воспользоваться услугами Барреля, рискуя нарваться на подобное обращение? Удивительно, что с такими ″квалифицированными″ сотрудниками клиентского отдела компания до сих пор держится на плаву.

SKV*

АО БФА

Рег.: 23.06.2008

Сообщений: 2

Сообщ. #2 от 04.05.2009 16:59

Перейти >>

В связи с совершением сделок с маржируемыми опционами на срочном рынке РТС возникает вопрос, нужно ли отражать обороты по таким сделкам в квартальных отчетах профессионального участника рынка ценных бумаг (форма № 1100)?

В соответствии с п. 2.8.6. Распоряжения ФКЦБ РФ от 14.08.2002 № 991/р «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению форм отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг», в таблице ″Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами″ в разделе ″Сделки с производными финансовыми инструментами″ по строке ″сделки с опционами″ должна отражаться премия по опциону. При купле/продаже маржируемого опциона списание величины премии со счета покупателя на счет продавца не производится, а производится расчет вариационной маржи. В последний день обращения суммарная вариационная маржа по данному контракту с момента открытия позиции будет равна первоначальной премии, однако, процесс растянут во времени и может продолжаться более чем отчетный квартал. Таким образом, оборот по сделкам с маржируемыми опционами, рассчитанный обычным образом (количество позиций * премия), не будет соответствовать реальности. Как же быть в такой ситуации?