-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #11 от 16.10.2017 12:43 
Перейти >>
Коллеги!
Не могу разобраться с расчетом ЧООДС.
Является ли обязательство по 2-й части договора РЕПО, заключенного от имени брокера, но за счет клиентов, обязательством БРОКЕРА?
Если включается, то получается ерунда какая-то, т.к. величина обязательств, включается в расчет величины ожидаемых оттоков за вычетом стоимости ценных бумаг БРОКЕРА, переданных по первой части договора репо, а ценные бумаги принадлежат клиентам.
Тогда в оттоки попадают обязательства по 2-й части в полном объеме и ПКЛ будет меньше 100%.
Смутила фраза в комментариях к таблице расчета, которую прислал ЦБ:
″Обязательства и поступления по сделкам репо от имени брокера, но за счет клиента отражаются по строкам 26 и 35 соответственно (т.к. они обеспечены ценными бумагами не брокера, а клиента и соответственно не удовлетворяют критериям включения в ВЛА)″viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #12 от 17.10.2017 10:41
Перейти >>
Цитата:
а в строке 26,35 только денежные обязательства (без учета цб) по предстоящим вторым частям сделок репо, заключенных от имени брокера, но за счет клиентов
Но ведь в строке 26 указываются ″Обязательства по возврату денежных средств, предоставленных БРОКЕРУ под обеспечение ценными бумагами БРОКЕРА, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2, а также по договорам репо с такими ценными бумагами″.
Т.е., если я правильно понимаю, речь идет о собственных сделках брокера, т.к. денежные средства предоставлены БРОКЕРУ под обеспечение ценными бумагами БРОКЕРА.
Кроме того, не понятно тогда что делать с п.3.3 Указания, где сказано, что величина обязательств, по возврату денежных средств клиентов по брокерским договорам, рассчитывается как произведение величины обязательств по брокерским договорам С УЧЕТОМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА ДАТУ РАСЧЕТА СДЕЛОК и коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3.
viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #13 от 17.10.2017 13:36
Перейти >>
Цитата:
опять же мы уже учли обязательства по денежным средствам по договорам купли-продажи ценных бумаг в п. 22 и 32 формы
Так ведь клиентские РЕПО также подпадают под определение: ″С УЧЕТОМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА ДАТУ РАСЧЕТА СДЕЛОК″. Почему бы и к ним не применить коэф. 0,3, а не отражать их по строкам 26 и 35?viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #14 от 18.10.2017 12:45
Перейти >>
А может ли показатель по строке 20 расчета быть отрицательным?
В п.3.3 Указания сказано, что величина обязательств по возврату денежных средств клиентов по брокерским договорам рассчитывается как произведение величины обязательств по брокерским договорам с учетом заключенных на дату расчета сделок и коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3.
viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #15 от 19.10.2017 13:01
Перейти >>
Цитата:
получается, что мы оттоки/притоки увеличили, да еще учли их второй раз в п.20
Ожидаемый приток по клиентским операция одновременно увеличивает ваши денежные обязательства перед клиентом, соответственно - отток уменьшает. Поэтому здесь нет двойного счета, ИМХ.viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #16 от 05.02.2018 10:23
Перейти >>
Вопрос по форме 0420414 ″Сведения о займах и кредитах″.
Есть выданный заём ценными бумагами.
Какую сумму указывать по показателю ″Сумма требований по выданному займу″:
- денежную оценку переданных ценных бумаг по условиям договора
или
стоимость бумаг, отраженную на счетах 50618 ″Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания″ и 50626 и 50631 на дату отчета?
viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #17 от 09.02.2018 13:07
Перейти >>
Цитата:
-1
Точно?
Мы тоже так решили, но такая ситуация не описана в Правилах формирования.viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #18 от 09.02.2018 13:51
Перейти >>
Цитата:
Nazareth, Контролер ИК - огромное человеческое СПАСИБО!
Присоединяюсь!
Спасибо!viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #19 от 19.02.2018 14:15
Перейти >>
Коллеги, подскажите, по форме 0420411 ″Отчет о доходах и расходах″ расходы и убытки со знаком ″минус″ отражаем?
Спасибо.
viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #20 от 22.02.2018 12:53
Перейти >>
Цитата:
Цитата:
Коллеги, подскажите, по форме 0420411 ″Отчет о доходах и расходах″ расходы и убытки со знаком ″минус″ отражаем?
Спасибо.
Вы не в анкете от ЦБ делаете видимо отчёт?
Нет, не в Анкете.
И все же. Расходы с минусом или нет? :)
